Modelação de séries temporais financeiras - II série, n.º 18 - Colecção económicas - 1ª Edição | 2012

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Modelação de séries temporais financeiras - II série, n.º 18 - Colecção económicas - 1ª Edição | 2012

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Edição: 1ª Edição
Autor: João Nicolau
Acabamento: Brochura
ISBN: 9789724048567
Data de Publicação: 01/01/2012
Formato: 23 x 16 x 2.8 cm
Páginas: 484
Peso: 0.34kg

Sinopse

Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.

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Etiquetas: Economia, finanças, mercado financeiro, macroeconomia, globalização, economia global, análise setorial, inflação, indicadores econômicos, cenário econômico, economia política, bolsa de valores, investimentos, balança comercial, moeda estrangeira, engenharia econômica, engenharia de produção, administração e gestão, economia global, contabilidade, ciências contábeis, administração de risco, contadores, economistas